LamLP560 님의 글

오늘은 파생 기초중에 기초를 몇가지 올려드립니다 단순히 다우가 올랐는지 내렸는지만 보지 마시고....

해외 지표들의 변화를 숙지하시면서 장에 임하는 자세가 필요할 듯하여 몇가지 올려드립니다

먼저 GDP입니다 속보치 잠정치 확보치가 있으며 속보치가 주가에 영향을 제일 크게 줍니다

결국 GDP의 증가는 채권 약세로 이어지며 주식은 따라서 강세로 전환되며 그에따라 자국통화는 강세로 갑니다

반대로 GDP의 감소는 채권강세로 이어지면 주식은 반대로 약세장으로 전화되며 자국통화도 약세로 바뀝니다

이런 시장의 원리를 제대로 알고 있음으로 인하여 자신의 포지션을 분석하며 동전 양면 찍기에서 벗어날 수 있습니다

 

시장의 원리에 대해 몇가지 더 적자면 미국 공급관리자협회에서 발표하는 ISM제조업와 비제조업지수에 대한 예를 잠깐 들어보지요

제조업 지수는 아시다시피 매우 중요한 지표로 활용됩니다 특히 뉴욕증시에도 영향력을 크게 행사합니다

어느 하나 중요하지 않는 지수는 없지요 다만 몇가지 상식적으로 공부해 보시라는 것입니다

제조업지수가 증가하면? 채권이 약세를 보이며 주식이 강세지요 그럼 자국통화는? 당연히 강세입니다

반대로 감소하면? 채권강세며 주식약세로 돌아설 것이며 자국통화도 약세장으로 흐릅니다

이런 여러가지 지수로 장기 주가의 향방을 어느정도 예측이 가능합니다

다만 자신의 툴과도 비교를 해가며 지수를 예측하는 것입니다

 

그밖에 실업률, 소비자물가지수, 생산자물가지수, FOMC, 소비판매지수등등 주가에 필연적으로 영향을 주는 지수가 있습니다

결국 발표일과 특징을 잘 아신다면 대책없이 물려서 배팅하는 불상사는 조금이나마 덜어질 것으로 봅니다

올해 어짜피 이 바닥에서 승률을 좀 높이고자 한다면 기초에 매진하는 자신들이 되기를 기원하여 봅니다

전에 제가 해외시장에 좀 오래 몸담고 있다보니 경험적으로 나오는 분석을 가끔 올려보도록 하겠습니다

그럼 이번주도 마무리 잘 하시고 나머지 지수의 특성에 대해서도 시간되면 또 올려드리도록 하겠습니다

모두 건승하시길...

이제 즐거운 주말도 끝나가네요

모든 분들 건승하시길 바라며 오늘도 몇자 끄적여 봅니다

저번글에 이어 해외지수와 수급동향의 관계에 대하여 말씀드립니다

지난글에 보시면 오늘 말씀드리는 것들 외에 중요한 지수를 적어놓았으니 참고하시면 됩니다

그동안 해외 수급의 동향을 어느정도 파악하시고 장에 임하면 좋은 결과로 이어질 것입니다

 

먼저 생산자물가지수입니다 미국 노동부에서 매월 2째주에 전월 데이터를 발표하지요

한달동안 국내생산자가 판매하는 재화와 서비스항목의 판매가격 변동을 측정합니다

결국 인플레이션의 대표적 척도로써 원자재등의 직접적 영행을 주기 때문에 일반적으로 소비자물가에 대하여 3개월정도 선행됩니다

결국 생산자물가 상승은 주식약세, 채권약세, 자국통화강세로 이어집니다

반대로 하락하면 주식강세, 채권강세, 자국통화약세로 나타나지요

 

두번째 다들 잘 아시는 FOMC입니다. 연방준비제도이사회에서 주관하며 연간 8회 개최가 됩니다

정기회의 일정은 관련 기관 홈페이지에서 참고하시면 됩니다

잘 아시겠지만 금리 또는 시그널을 결정하기에 매우 중요한 지표로 활용됩니다

금리인상 또는 인상시그널이 발표되었을때에는 주식약세, 채권약세, 자국통화강세로 이어집니다

금리인하 또는 인하시그널이 발표되면 주식강세, 채권강세, 자국통화약세로 나타납니다

 

마지막으로 소매판매입니다 매원 중순에 전월데이터를 발표하며 백화점 및 슈퍼마켓등 5천여 점포를 대상으로 설문 조사하여

주가에 영향력을 미치고 있습니다 미국은 GDP중 개인소비가 무려 60%를 차지하며, 개인소비으 약30%를 소비판매가 차지하므로

개인소비 동향을 파악하는데 있어 매우 중요한 지표로 활용되고 있습니다

소비판매 증가는 곧 주식강세, 채권약세, 자국통화강세로 나타나며

소비판매 감소는 주식약세, 채권강세, 자국통화약세로 이어집니다

결국 소비판매와 주식은 동일한 움직임을 가지게 된다는 결론입니다

[출처] 팍스넷  LamLP560 님의 글

 

잠시 요즘 장세에 대한 수급을 분석한 결과

환 포지션은 오늘 30원가량 급등한 상태이기에 환과 지수의 이격 조정을 한다면 선물지수 224정도로 볼 수 있을 것입니다

또한 환 포지션은 월요일 횡보 후 급등이 한차례 더 보입니다

그렇다면 지수는 상승과 하락이 엇갈리며 옵션프리미엄의 감소로 이어질 것이며

풋옵션이 순간적으로 급등할 수급을 만들것으로 예측되는 바입니다

그렇지 않고 환은 갭등하고 지수는 갭락으로 출발하면 지수는 재차 횡보장으로 힘을 비축하며 방향을 결정할 것입니다

그러나 다음날 장세를 예측하는 건 아무도 알 수 없습니다

다만 저는 장중에 수급을 읽는 기술..즉 시간차와 거래량(수급) 기타 상하방 포지션 패턴과 융합되어

순간 급등과 순간 급락을 따라가며 수익을 창출하는 기법을 사용합니다

특히 거래량 기본 패턴이 8가지 정도로 압축되는데 이런 패턴은 장중에 매우 자주 출몰합니다

한가지 더 말씀드리자면 오늘까지 환 수급이 상방 수급입니다(원화가치가 더 떨어질 확률이 높습니다)

원화가치가 떨어진다면 일단 현물이 힘을 쓸 수 없습니다 이를 이용한 선물매도세력까지 가담하면

순간 급락이 나오게 되는 이치입니다

이번물은 풋옵션이 아주 힘들게 갑니다 풋매수포지션을 확실하게 죽이고 갈 모양새입니다

일단 환 수급이 상방포지션인만큼 지수 반등은 힘들어보이며 환수급 매수세력이 만약에 포지션 변경을 하게되면

재차 게시판에 남겨드리겠습니다

그럼 주말 잘 보내시고 우루과이전도 응원 열심히 하시고 한주 힘들었던 스트레스 맘껏 푸시길 바랍니다

건승하시길

[출처] 팍스넷 LamLP560님의 글

[출처] 팍스넷  LamLP560 님의 글

 

 

안녕들 하십니까 오랜만에 팍스에 들려봅니다

오늘 보니 제 필명과 똑같은 분도 있네요

옵셔너들의 비애는 항상 만기에 오곤 하는데 수급을 모르면 항상 역방향 매매를 하게 되어있습니다

내가 왜 역방향 매매를 하는지 이에 대해 심각하게 고민을 하시면 뭔가 이상한 점이 보일겁니다

그건 바로 메이저 수급 패턴이라는 것인데 손절을 시키고 갈길을 간다는 원리입니다

메이저패턴은 많게는 수십개..적개는 8개정도로 메이저들이 즐겨쓰는 패턴이 있습니다

상하방 휩소 패턴 및 추세패턴 그리고 여러분들이 가장 혐오하는 양매도 패턴등이 있습니다

이를 잘 조합하여 장에 임해야 이 시장에 더 이상 수업료를 지불하지 않을 것입니다

 

또한 시간 대응의 전략인데 1분봉은 1시간단위 3분봉은 3시간 단위로 보시고 15분은 1.5일정도로 수급터닝이 됩니다

물론 이 시간대응은 장중 급변하면서 휩소와 트랩을 유발하며 움직이지만

여기에 더불어 거래량 메이저패턴을 숙지하면 아주 장이 쉽게 보입니다

이런 메이저 패턴을 익히시면 거래에 편안함을 느끼며 방향타진이 가능합니다

 

제가 보는 수급의 정석은 이 세가지가 정확하게 움직이면 진입을 합니다

첫번째 메이저패턴이 적용되고 있나?

두번째 시간 대응이 적용되고 있나?

세번째 거래량패턴이 적용되고 있나? 입니다

한가지 덧붙힌다면 실거래가와 평균거래가의 갭을 계산합니다 그에 따라 장중 스켈핑이 가능합니다

마지막으로 장중 아주 중요한 지수와 환률의 메커니즘에서 나오는 환률 지수 계산법을 필히 숙지 해야 합니다

 

이렇게 시장을 이기기 위해선 정말로 공부를 많이 해야 합니다

장중에 체크할 것들이 한두개가 아니라는 사실을 직시하시고

매번 시장에서 패한다면 하루 빨리 여기서 벗어나시길 바랍니다

오늘 만기가 끝나고 재도전의 각오와 시장에 대한 복수를 원하신다면 배워야 합니다

이 파생시장은 지표도 없고 기준점도 없으신 분들은 시장에서 단 1달만에 정확히 퇴출당하는 시장입니다

 

특히 감이나 촉으로 하시는 분들 더욱더 위험하며 오늘 만기 운으로 소액 몇배 드신 분들 앞으로 크게 패합니다

조금이나마 시장에 대한 방향을 익히실 분이 계신다면 언제든지 환영합니다

이번달 스터디 그룹 1팀을 만들 예정이니 관심있으신 분들이 계시면 쪽지를 남겨주시길 바랍니다

스터디 그룹에 오신는 분들은 장에 대한 개념을 바꿔 드리도록 하겠습니다 부디 건승하시길

LamLP560 배상

[출처] 팍스넷 LamLP560님의 글

2010. 10.15

옵션 만기 잘 보내셨는지요

이제 만기도 끝나고 새롭게 시작하는 월물초입니다 그럼에 방향성에 관하여 몇가지 사항을 참고하시라고 남겨드립니다

누차 말씀드리지만 원달러 환율의 변동폭을 잘 계산하시길 바랍니다

어제 환율이 신저를 찍으며 오늘 현재 저점에서 약간 반등하고 있습니다 그러나 1120원까지는 선물 247에서 249사이의 가격입니다

현재 원달러 선물 1116원 부근에서 방향을 타진하고 있군요

전에도 잠깐 언급 드렸지만 원화는 지수의 방향성 타진에 있어서 아주 큰 지표로 작용합니다

환율과 지수의 메커니즘을 이해해야만 선물이든 옵션이든 파생상품에 어느정도 대응이 가능합니다

잠깐 힌트를 드리자면 10월6일부터 11일까지 선물지수입니다

원달러대비 현재 247에서 249사이에서 선물지수가 형성되야 정상가입니다

현재 248을 두드리는 중입니다

이와같이 선물대비 환율의 가격을 정확하게 파악하고 방향타진에 참고를 하시면 함부로 하방을 쉽게 들어갈수 없는 구조입니다

10월물 환율대비 지수 가격변동을 공부해 보시면 아주 흥미로운 사실들이 보일 것입니다

이런 사실을 알게되면 왜 어제 콜이 터졌는지 조금은 이해가 가실 것입니다

현재 월물초 옵션은 양쪽 프리삭감이 이루어지며 선물지수의 상승이 예상되는 바입니다

그러나 내일이라도 급하게 역외환이 몇십원 상승하면 풋이 크게 터지겠지요

항상 염두할 부분은 환율이 먼저냐 지수가 먼저냐인데 이는 또 다른 구조를 알아야 도움이 됩니다

그렇다면 환대비 지수의 가격계산인데 이걸 제대로 파악하는게 초보님들은 그리 녹녹한 방법이 아닙니다

이 부분은 다음에 한번 말씀드려보지요

장중에도 실시간 환율선물을 꼭 챙겨보시고 지수와 가격계산을 계속 적용하는 방법을 써보시길 바랍니다

환율선물과 지수선물의 메커니즘에 대해 많이 연구해 보시길 바랍니다

혼자 공부가 힘드신 분들은 쪽지를 남겨주시면 제 스터디 그룹에 참여하여 주시면 됩니다

참여방법은 쪽지로 문의 주신 분들께 답장 드리겠습니다

모두 건승하시길

LamLP560 배상

[출처] 팍스넷 LamLP560님의 글